【QQQ】勝ち組だらけのETFで足を引っ張っているのはどの銘柄?

株式投資
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■要約■

・【QQQ】構成銘柄の内、アウトパフォーム銘柄は51

・【QQQ】構成銘柄の内、アンダーパフォーム銘柄は47

・GAFAのようなピカピカ銘柄は一握りと思いきや、【QQQ】にはお宝がたくさんある!

皆様、お疲れ様です。

私も、お疲れ様です。

ぼたん。です。

最近、ふと気になったことがあります。

私も投資しているピカピカのETF【QQQ】ですが、ETFということはたくさんの銘柄の詰め合わせパックということです。

それぞれの銘柄が上がったり下がったりして、【QQQ】のパフォーマンスは出来上がっています。

ということは、勝ち組だらけの【QQQ】と言えど、上昇を支えている銘柄と、下落に引っ張っている銘柄があるということです。

仮に、足を引っ張っている銘柄を除いて、残りの銘柄のみを個別でもつことができれば、【QQQ】を超えるパフォーマンスを得ることができます。

もちろん、それは夢物語ということは重々理解しつつ、そんなIFの世界を調べてみることで、今後のなにかに役立てたい、、、

早速いってみましょう。

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【QQQ】調査:バックテスト条件

今回の調査を行う上で、前提として下記条件を設定しました。

①2020/08/26時点で【QQQ】に組み入れられている銘柄を対象とする ※1

②2010-2020の10年間をバックテスト期間とする ※2 ※3

③【QQQ】100%のPFを基軸として、1銘柄100%のPFとパフォーマンスを比較する

④投資元本は一律100万円とする

⑤毎月10万円を積立する

⑥調査には「PORTFOLIO VISUALIZER」を用いる

 

※1:比較期間における途中追加、途中除外は考慮しない

※2:2010年時点で上場していない銘柄は、上場時点からの比較とする

※3:2015年以降に上場した銘柄はデータ不足として比較対象から除外する

また、調査結果はあくまで過去のパフォーマンスによる比較のため、未来のなんらかの結果を約束するものではありません。

あくまで、調査期間によるアウトパフォーム、アンダーパフォームを知ることで、銘柄へ興味をもつきっかけとしていただけたら幸いです。



【QQQ】調査:結果

大量のスクショになります。

見づらい場合は画面拡大などをお願いいたします。

・【QQQ】における組み入れ比率が多い順に並べています

・ツールの使用上、3銘柄ずつのグラフとなります

・すべてのグラフにて、比較対象として【QQQ】を表示しています



【QQQ】調査:考察

現時点において、アウトパフォーム、アンダーパフォームの銘柄を一覧でまとめます。

■アウトパフォーム 51銘柄

APPL/AMZN/MSFT/FB/TSLA/NVDA/PYPL/ADBE/NFLX/COST/TMUS/AVGO/TXN/CHTR/AMD/INTU/ISRG/JD/VRTX/FISV/ATVI/REGN/MELI/AMAT/ADSK/ILMN/LRCX/MU/LULU/MNST/DXCM/NTES/ORLY/CTAS/IDXX/KLAC/SNPS/SPLK/CDNS/VRSK/ASML/ANSS/SGEN/CPRT/SWKS/VRSN/ALGN/INCY/TTWO/CTXS/CDW

■アンダーパフォーム 47銘柄

GOOGL/GOOG/INTC/CMCSA/PEP/CSCO/AMGN/QCOM/SBUX/GILD/MDLZ/BKNG/ADP/CSX/BIIB/ADI/KHC/EA/EBAY/XEL/CTSH/EXC/NXPI/WBA/BIDU/WDAY/ROST/MAR/PCAR/FAST/PAYX/MCHP/SIRI/XLNX/DLTR/ALXN/CERN/MXIM/CHKP/TCOM/BMRN/EXPE/ULTA/WDC/FOXA/LBTYK/LBTYA

■調査対象外銘柄 5銘柄

ZM/DOCU/MRNA/PDD/FOX

条件を変えれば結果が変わるため、上記アンダーパフォーム銘柄が必ずしも足を引っ張った銘柄とは言えません。

しかし、アウトパフォーム銘柄とアンダーパフォーム銘柄がほぼ同数ということは、個人的には意外な結果でした。

一部の強烈なグロース銘柄(GAFAなど)が【QQQ】の成長を支えていると思っていましたが、成長率という観点で言えば、GAFAに負けずとも劣らないピカピカな銘柄がたくさん存在しているということです。

これを機に、個別の銘柄への理解をより一層深めていきたいなと思いました。



終わりに

日々ポートフォリオの整理を進めていますが、今のところ半分を【QQQ】にして、残り半分を自信をもって買える個別銘柄で構成したいと考えています。

その場合、資金的にも、調査時間的にも、個別銘柄は1~2銘柄が適切かなと思っていますので、なるべく早めに調査を行いたいと思います。

もちろん、以前調べた【EBIZ】のようなETFも購入対象です。

それでは、明日もそこそこ頑張っていきましょう!

Constant dripping wears away the stone.

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